PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.59% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с PSFHPF с JPDIXHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий HPF и TAGRX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.40

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.70

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.56

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

1.91

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между HPF и TAGRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и TAGRX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HPF и TAGRX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-58.45%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-14.04%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-29.10%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-36.96%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-11.64%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-11.57%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.13%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.19%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

10.11%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

18.91%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

20.21%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

20.50%

+1.59%