PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%10.26%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий HPF и JFIVX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.08

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.51

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.24

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

5.70

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.08

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.74

-0.47

Корреляция

Корреляция между HPF и JFIVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JFIVX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPF и JFIVX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-33.81%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.13%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-24.67%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.28%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.69%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.70%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.34%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

9.54%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

16.42%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.55%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

18.44%

+3.65%