PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.05% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с PSFHPF с JPDIXHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO

Сравнение комиссий HPF и FCVSX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.

FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.95

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.25

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.42

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

4.29

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Корреляция

Корреляция между HPF и FCVSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и FCVSX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок HPF и FCVSX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-58.76%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.68%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-24.18%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-25.08%

-29.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.05%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.25%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.53%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и FCVSX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.86%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

15.63%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

18.35%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.83%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

13.74%

+8.35%