Сравнение FCVSX с FBALX

С начала года, FCVSX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVSX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции FBALX немного отстают с 10.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCVSX и FBALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FBALX.

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.