Сравнение HOVLX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.22% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и TILVX
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
HOVLX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
HOVLX
TILVX
Сравнение HOVLX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.11 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и TILVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и TILVX
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и TILVX
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -60.05% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -11.79% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.00% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -40.15% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.83% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -8.32% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.51% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и TILVX
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.38% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.32% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.76% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.82% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.65% | +0.25% |