Сравнение HOVLX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции HOVLX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.84% против 4.46% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и HDCTX
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
HOVLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
HOVLX
HDCTX
Сравнение HOVLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.75 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.96 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.25 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и HDCTX
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и HDCTX
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -59.05% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -6.95% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -18.22% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -19.43% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.07% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.45% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.59% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и HDCTX
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.15% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 6.30% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 11.06% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 10.49% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 11.44% | +6.46% |