PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции HOSGX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.14% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с FSTGXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с VFISXSGINX с CFSTX

Сравнение комиссий HOSGX и SGINX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGINX в 0.58%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
SGINX
DWS GNMA Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.82

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.28

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

6.82

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.77

+0.45

Корреляция

Корреляция между HOSGX и SGINX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и SGINX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и SGINX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-17.37%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.96%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-17.18%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-17.37%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.41%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-1.97%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.99%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и SGINX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.39%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.41%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

4.51%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

6.39%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

4.78%

-2.18%