PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX

Сравнение комиссий HOSGX и FUTBX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.71

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.03

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.48

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

3.72

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.71

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.06

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.25

+0.96

Корреляция

Корреляция между HOSGX и FUTBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и FUTBX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и FUTBX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-19.69%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.71%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-17.03%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-7.79%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-6.94%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.08%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и FUTBX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.43%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.54%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

4.24%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

5.79%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

5.17%

-2.57%