PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.88% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий HOSGX и FEUGX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

3.06

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

7.86

-5.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.73

-1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

9.44

-6.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

32.30

-23.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.06

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.68

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.51

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.97

+0.25

Корреляция

Корреляция между HOSGX и FEUGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и FEUGX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и FEUGX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-18.32%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.53%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-3.05%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-3.17%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.32%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-1.15%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.16%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и FEUGX

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.23%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.96%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

1.56%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

1.48%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

1.25%

+1.35%