Сравнение HOOY с THTA
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 16.30% for THTA. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 9.44%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.40M | $4.54M | $3.96M | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам HOOY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | 10.98% |
Correlation
The correlation between HOOY and THTA is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. THTA — Ранг доходности на риск
HOOY
THTA
Сравнение HOOY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.67 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 6.21 | -6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 45.87 | -46.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и THTA
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -31.41% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -2.64% | -48.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -4.54% | -31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -7.40% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 0.36% | +30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и THTA
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 2.29% | +12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 3.83% | +39.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 6.17% | +50.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 19.65% | +34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 19.65% | +34.81% |
Сравнение комиссий HOOY и THTA
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и THTA
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and THTA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (14.88%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.30% vs -15.45% for HOOY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.30% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 10.91% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор