Сравнение HOOY с PLTW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 9.03% vs -0.85% for PLTW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -20.00%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.
HOOY
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -20.00% | 64.95% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 52.41% |
Correlation
The correlation between HOOY and PLTW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HOOY and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
HOOY
PLTW
Сравнение HOOY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.02 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.03 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и PLTW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -46.29% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -46.29% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.38% | -39.64% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -19.57% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.24% | 25.21% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и PLTW
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 15.59%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 22.32% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | 46.26% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 61.73% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.48% | 72.85% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.48% | 72.85% | -18.37% |
Сравнение комиссий HOOY и PLTW
И HOOY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и PLTW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 160.00%, что больше доходности PLTW в 121.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 160.00% | 82.87% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and PLTW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to HOOY (15.59%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, HOOY leads with 9.03% vs -0.85% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 9.03% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 160.00%, compared with 121.30% for PLTW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор