PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOY с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOY с MRNY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 3.80% vs 67.82% for MRNY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOOY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOY показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 73.87%.

HOOY

1 день
-3.61%
1 месяц
16.98%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-18.06%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-0.53%
1 месяц
19.78%
С начала года
73.87%
6 месяцев
58.68%
1 год
67.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOY и MRNY

2026 (YTD)2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		-13.32%67.41%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		73.87%10.37%

Correlation

The correlation between HOOY and MRNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с HOOY:
HOOY с HOOWHOOY с HOODHOOY с PLTYHOOY с HOOXHOOY с SPYHOOY с MSTYHOOY с CONY
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

HOOY vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOYMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.34

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.09

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.16

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

4.18

-4.05

HOOY vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOY на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOY и MRNY

Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOYMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-82.15%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

-31.53%

-20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-63.40%

+27.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-52.89%

+32.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.47%

16.26%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOY и MRNY

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 15.79%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOYMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

15.79%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

38.77%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.30%

50.99%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.54%

50.97%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.54%

50.97%

+3.57%

Сравнение комиссий HOOY и MRNY

И HOOY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOY и MRNY

Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 166.23%, что больше доходности MRNY в 87.35%

ПозицияTTM202520242023
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		166.23%82.87%0.00%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		87.35%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HOOY and MRNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOY has higher volatility (19.21%) compared to MRNY (15.79%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 67.82% vs 3.80% for HOOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MRNY has been the lower-risk option at 15.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 67.82% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOY and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.

HOOY has the higher dividend yield at 166.23%, compared with 87.35% for MRNY.

MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOY и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор