PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HOOY с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOOY и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOY и MPLX


2026 (YTD)2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
-30.55%64.95%
MPLX
MPLX LP
6.83%13.83%

Доходность по периодам

С начала года, HOOY показывает доходность -30.55%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 6.83%.


HOOY

1 день
1.58%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-30.55%
6 месяцев
-44.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MPLX

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.44%
С начала года
6.83%
6 месяцев
17.17%
1 год
12.76%
3 года*
27.71%
5 лет*
27.38%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

MPLX LP

Доходность на риск

HOOY vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOY

MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOY c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOY vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HOOYMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между HOOY и MPLX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOY и MPLX

Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.59%, что больше доходности MPLX в 7.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
158.59%82.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP
7.27%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Просадки

Сравнение просадок HOOY и MPLX

Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и MPLX.


Загрузка...

Показатели просадок


HOOYMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-85.72%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.25%

-5.49%

-42.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-30.32%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOY и MPLX


Загрузка...

Волатильность по периодам


HOOYMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.30%

18.97%

+34.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.30%

19.55%

+33.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.30%

30.91%

+22.39%