Сравнение HOOY с IVVW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. HOOY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 18.13% for IVVW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 16.46% |
Correlation
The correlation between HOOY and IVVW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.54 |
The correlation between HOOY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
HOOY
IVVW
Сравнение HOOY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.13 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 16.61 | -16.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и IVVW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -16.79% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -5.81% | -45.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -0.42% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -1.69% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 1.09% | +29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и IVVW
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 2.51% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 7.10% | +36.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 8.19% | +48.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 12.57% | +41.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 12.57% | +41.94% |
Сравнение комиссий HOOY и IVVW
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и IVVW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and IVVW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -3.54% for HOOY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор