Сравнение HOOY с GPIX
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. HOOY is actively managed, while GPIX is passively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 22.59% for GPIX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 12.64%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.42M | $57.17M | $53.50M | |
| $3.40M | $4.54M | $3.96M |
Сравнение доходности по годам HOOY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 20.42% |
Correlation
The correlation between HOOY and GPIX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.58 |
The correlation between HOOY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
HOOY
GPIX
Сравнение HOOY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.94 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 13.92 | -14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и GPIX
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -17.50% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -7.71% | -43.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -0.07% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -1.46% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 1.63% | +29.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и GPIX
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 3.31% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 9.05% | +34.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 11.09% | +45.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 13.76% | +40.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 13.76% | +40.70% |
Сравнение комиссий HOOY и GPIX
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и GPIX
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности GPIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and GPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (14.88%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.59% vs -15.45% for HOOY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.59% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 8.05% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор