Сравнение HOOY с FYEE
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 23.15% for FYEE. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 10.61%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
FYEE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.37M | $2.41M | |
| $3.40M | $4.54M | $3.96M |
Сравнение доходности по годам HOOY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 10.61% | 20.97% |
Correlation
The correlation between HOOY and FYEE is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HOOY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
HOOY
FYEE
Сравнение HOOY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.15 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 15.04 | -15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и FYEE
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -18.79% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -7.39% | -44.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -0.02% | -36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -2.16% | -19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 1.54% | +29.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и FYEE
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 3.14% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 8.36% | +35.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 10.57% | +46.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 13.76% | +40.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 13.76% | +40.70% |
Сравнение комиссий HOOY и FYEE
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и FYEE
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности FYEE в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.22% | 7.08% | 5.45% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and FYEE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (14.88%) compared to FYEE (3.14%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 23.15% vs -15.45% for HOOY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 23.15% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 8.22% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор