Сравнение HOOY с FYEE
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 21.57% for FYEE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 20.97% |
Correlation
The correlation between HOOY and FYEE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HOOY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
HOOY
FYEE
Сравнение HOOY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.93 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 14.11 | -14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и FYEE
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -18.79% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -7.39% | -44.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -0.47% | -27.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -2.19% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 1.53% | +28.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и FYEE
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 2.81% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 8.26% | +35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 10.39% | +46.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 13.80% | +40.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 13.80% | +40.71% |
Сравнение комиссий HOOY и FYEE
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и FYEE
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and FYEE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -3.54% for HOOY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор