Сравнение HOOY с DBE
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. HOOY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 57.60% for DBE. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $3.40M | $4.54M | $3.96M |
Сравнение доходности по годам HOOY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | 6.33% |
Correlation
The correlation between HOOY and DBE is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. DBE — Ранг доходности на риск
HOOY
DBE
Сравнение HOOY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.34 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.22 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и DBE
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -86.69% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -24.72% | -26.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -37.92% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -57.12% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 8.00% | +23.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и DBE
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 14.88% и 15.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 15.65% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 33.76% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 37.85% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 30.19% | +24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 28.63% | +25.83% |
Сравнение комиссий HOOY и DBE
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и DBE
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to HOOY (14.88%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs -15.45% for HOOY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 14.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 2.36% for DBE.
HOOY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор