Сравнение HOOX с USO
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. HOOX is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, HOOX returned -23.62% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам HOOX и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 312.21% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -4.50% |
Correlation
The correlation between HOOX and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.10 |
The correlation between HOOX and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. USO — Ранг доходности на риск
HOOX
USO
Сравнение HOOX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.79 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.00 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.21 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.18 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и USO
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -98.19% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -20.39% | -66.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -85.45% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -75.30% | +37.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | 10.84% | +42.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и USO
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 43.41% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | 14.97% | +28.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | 38.35% | +63.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 44.32% | +93.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 36.09% | +108.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 39.00% | +105.31% |
Сравнение комиссий HOOX и USO
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и USO
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -23.62% for HOOX. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 0.00% for USO.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and USCF. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор