Сравнение HOOX с UGA
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. HOOX is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, HOOX returned -23.62% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам HOOX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 312.21% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | 1.45% |
Correlation
The correlation between HOOX and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. UGA — Ранг доходности на риск
HOOX
UGA
Сравнение HOOX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.37 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 12.86 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.27 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.12 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и UGA
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -86.59% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -14.88% | -72.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | -14.75% | -64.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -36.76% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | 6.20% | +47.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и UGA
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 43.41% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | 11.64% | +31.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | 30.48% | +71.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 35.27% | +102.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 34.40% | +109.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 37.27% | +107.04% |
Сравнение комиссий HOOX и UGA
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и UGA
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -23.62% for HOOX. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 0.00% for UGA.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор