PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOX с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOX с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. HOOX is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs 38.38% for SPUU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности HOOX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.

HOOX

1 день
-16.36%
1 месяц
14.11%
6 месяцев
-36.36%
С начала года
-40.46%
1 год
-46.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOX и SPUU

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-40.46%342.84%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%40.40%

Correlation

The correlation between HOOX and SPUU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

0.60

The correlation between HOOX and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOOX и SPUU

Секторы
HOOX
SPUU

Финансовые услуги

100.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

HOOX
100.0%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

HOOX

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

HOOX

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

HOOX

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

HOOX

-

SPUU
4.5%

Энергетика

HOOX

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

HOOX

-

SPUU
8.3%

Промышленность

HOOX

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

HOOX

-

SPUU
1.8%

Технологии

HOOX

-

SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

HOOX

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOOGHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с HOOWHOOX с BE
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

HOOX vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOXSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.53

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.06

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.12

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

8.78

-9.57

HOOX vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOX и SPUU

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOXSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-59.35%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-18.19%

-68.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.43%

-2.59%

-69.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-9.45%

-31.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.96%

4.38%

+54.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и SPUU

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 40.64% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOXSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.64%

6.85%

+33.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.30%

20.13%

+86.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.53%

25.27%

+114.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.71%

33.69%

+110.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.71%

35.75%

+107.96%

Сравнение комиссий HOOX и SPUU

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и SPUU

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		23.72%14.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

HOOX and SPUU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOX has higher volatility (40.64%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -46.84% for HOOX. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOX has the higher dividend yield at 23.72%, compared with 1.33% for SPUU.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOX и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор