Сравнение HOOX с SGDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ).
HOOX и SGDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и SGDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 312.21% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 115.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью 6.92%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и SGDJ
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.
Доходность на риск
HOOX vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
HOOX
SGDJ
Сравнение HOOX c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.63 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.71 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.90 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 14.05 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.63 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и SGDJ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и SGDJ
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности SGDJ в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и SGDJ
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и SGDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -59.27% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -33.22% | -53.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -22.05% | -63.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -26.33% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 9.22% | +32.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и SGDJ
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 18.92% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 42.20% | +58.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 50.65% | +91.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 39.92% | +102.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 41.25% | +101.29% |