PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOX с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOX с SGDJ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. HOOX is actively managed, while SGDJ is passively managed. Over the past year, HOOX returned -54.87% vs 54.72% for SGDJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности HOOX и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью -14.73%.

HOOX

1 день
-11.52%
1 месяц
-14.06%
6 месяцев
-41.42%
С начала года
-47.32%
1 год
-54.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDJ

1 день
-0.44%
1 месяц
-15.93%
6 месяцев
-23.79%
С начала года
-14.73%
1 год
54.72%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.48%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOX и SGDJ

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-47.32%342.84%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-14.73%116.11%

Correlation

The correlation between HOOX and SGDJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов HOOX и SGDJ

Секторы
HOOX
SGDJ

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOX
100.0%
SGDJ

-

Сырьевые материалы

HOOX

-

SGDJ
100.0%

Коммуникационные услуги

HOOX

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

HOOX

-

SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

HOOX

-

SGDJ

-

Энергетика

HOOX

-

SGDJ

-

Здравоохранение

HOOX

-

SGDJ

-

Промышленность

HOOX

-

SGDJ

-

Недвижимость

HOOX

-

SGDJ

-

Технологии

HOOX

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

HOOX

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOOGHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с HOOWHOOX с BE
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX

Доходность на риск

HOOX vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOXSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.06

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.50

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.45

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

3.28

-4.21

HOOX vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOX и SGDJ

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOXSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-59.27%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-37.83%

-49.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.61%

-37.83%

-37.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.59%

-26.30%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.15%

16.75%

+42.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и SGDJ

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 42.46% по сравнению с Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOXSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.46%

14.27%

+28.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.95%

42.69%

+64.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.83%

52.06%

+87.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.89%

41.17%

+102.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.89%

41.01%

+102.88%

Сравнение комиссий HOOX и SGDJ

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и SGDJ

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%, что больше доходности SGDJ в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		26.80%14.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.82%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

HOOX and SGDJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOX has higher volatility (42.46%) compared to SGDJ (14.27%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs SGDJ's -59.27%.

On 1-year performance, SGDJ leads with 54.72% vs -54.87% for HOOX. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGDJ has performed better with a 54.72% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOX has the higher dividend yield at 26.80%, compared with 9.82% for SGDJ.

HOOX is categorized as Leveraged Equities, while SGDJ is Gold. They also come from different issuers: Defiance and Sprott. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.50% for SGDJ.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOX и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор