PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

HOOX и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и QTUM

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%38.65%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий HOOX и QTUM

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

HOOX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.61

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.24

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

3.16

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

11.08

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.61

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.63

Корреляция

Корреляция между HOOX и QTUM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и QTUM

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и QTUM

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-38.45%

-48.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-15.26%

-71.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-9.34%

-75.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-8.40%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

4.36%

+37.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и QTUM

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

9.77%

+26.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

20.87%

+80.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

29.70%

+112.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

26.21%

+116.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

27.05%

+115.49%