Сравнение HOOX с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
HOOX и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 312.21% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и IWMY
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
HOOX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
HOOX
IWMY
Сравнение HOOX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.95 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.97 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 3.02 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.66 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и IWMY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и IWMY
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что меньше доходности IWMY в 57.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и IWMY
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -18.72% | -68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -12.55% | -74.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -7.98% | -77.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -3.07% | -27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 4.04% | +37.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 7.26% | +28.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 12.32% | +88.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 17.74% | +124.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 15.62% | +126.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 15.62% | +126.92% |