Сравнение HOOX с IWMY
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. HOOX is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, HOOX returned -23.62% vs 24.81% for IWMY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
HOOX
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 22.45%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.55% | 312.21% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.10% |
Correlation
The correlation between HOOX and IWMY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between HOOX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
HOOX
IWMY
Сравнение HOOX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.15 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.08 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.58 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.99 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и IWMY
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -18.72% | -68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -11.57% | -75.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.42% | 0.00% | -79.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -2.98% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.67% | 3.51% | +50.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 43.41% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.41% | 5.37% | +38.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.80% | 12.69% | +89.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.82% | 15.74% | +122.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.31% | 15.76% | +128.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.31% | 15.76% | +128.55% |
Сравнение комиссий HOOX и IWMY
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и IWMY
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.77% | 14.12% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and IWMY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (43.41%) compared to IWMY (5.37%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.81% vs -23.62% for HOOX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.81% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 31.77% for HOOX.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор