PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOX с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. HOOX is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, HOOX returned -23.62% vs 84.57% for GUSH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HOOX charges 1.31%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности HOOX и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

HOOX

1 день
13.29%
1 месяц
22.45%
С начала года
-55.55%
6 месяцев
-70.84%
1 год
-23.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOX и GUSH

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-55.55%312.21%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-18.51%

Correlation

The correlation between HOOX and GUSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.06

The correlation between HOOX and GUSH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HOOX и GUSH

Секторы
HOOX
GUSH

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOX
100.0%
GUSH

-

Сырьевые материалы

HOOX

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

HOOX

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

HOOX

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

HOOX

-

GUSH

-

Энергетика

HOOX

-

GUSH
97.2%

Здравоохранение

HOOX

-

GUSH

-

Промышленность

HOOX

-

GUSH

-

Недвижимость

HOOX

-

GUSH

-

Технологии

HOOX

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

HOOX

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с HOOGHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOW
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

HOOX vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.54

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.98

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.94

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

6.75

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.54

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.44

+0.89

Просадки

Сравнение просадок HOOX и GUSH

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOXGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-99.98%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-28.94%

-58.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.42%

-99.79%

+20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.60%

-92.92%

+55.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.67%

12.58%

+41.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и GUSH

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 43.41% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOXGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.41%

20.18%

+23.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.80%

43.32%

+58.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.82%

55.49%

+82.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.31%

68.21%

+76.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.31%

93.70%

+50.61%

Сравнение комиссий HOOX и GUSH

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и GUSH

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.77%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		31.77%14.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOOX and GUSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOX has higher volatility (43.41%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -23.62% for HOOX. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOX has the higher dividend yield at 31.77%, compared with 1.44% for GUSH.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOX и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор