Сравнение HOOX с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
HOOX и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 312.21% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 37.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и GSIB
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
HOOX vs. GSIB — Ранг доходности на риск
HOOX
GSIB
Сравнение HOOX c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.93 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.55 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.70 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 9.19 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.93 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.20 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и GSIB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и GSIB
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности GSIB в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и GSIB
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -17.71% | -69.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -14.59% | -72.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -8.30% | -76.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -2.07% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 4.28% | +37.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и GSIB
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 7.60% | +28.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 13.15% | +87.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 20.85% | +121.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 18.41% | +124.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 18.41% | +124.13% |