Сравнение HOOX с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
HOOX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 312.21% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | -10.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и ERX
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
HOOX vs. ERX — Ранг доходности на риск
HOOX
ERX
Сравнение HOOX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.97 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.41 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.87 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.09 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и ERX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и ERX
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и ERX
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -99.54% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -35.17% | -51.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -91.33% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -66.78% | +36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 17.26% | +24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и ERX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 13.01% | +22.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 29.14% | +71.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 50.15% | +92.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 52.18% | +90.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 69.25% | +73.29% |