Сравнение HOOX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
HOOX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 312.21% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | -10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и DIG
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
HOOX vs. DIG — Ранг доходности на риск
HOOX
DIG
Сравнение HOOX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.96 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.40 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.86 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.96 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.00 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и DIG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и DIG
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и DIG
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -97.04% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -35.40% | -51.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -49.79% | -35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -64.47% | +34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 17.32% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и DIG
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 12.95% | +22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 28.78% | +72.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 49.96% | +92.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 51.73% | +90.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 57.63% | +84.91% |