PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOX с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOX с BRKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности HOOX и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.

HOOX

1 день
-16.36%
1 месяц
14.11%
6 месяцев
-36.36%
С начала года
-40.46%
1 год
-46.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOX и BRKW

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-40.46%62.25%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%

Correlation

The correlation between HOOX and BRKW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов HOOX и BRKW

Секторы
HOOX
BRKW

Финансовые услуги

100.0%
7.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOX
100.0%
BRKW
7.8%

Сырьевые материалы

HOOX

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

HOOX

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

HOOX

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

HOOX

-

BRKW

-

Энергетика

HOOX

-

BRKW

-

Здравоохранение

HOOX

-

BRKW

-

Промышленность

HOOX

-

BRKW

-

Недвижимость

HOOX

-

BRKW

-

Технологии

HOOX

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

HOOX

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOOGHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с HOOWHOOX с BE
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

HOOX vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOXBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.07

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.22

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.10

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

0.20

-1.00

HOOX vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOX и BRKW

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOXBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-12.64%

-74.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-12.64%

-74.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.43%

-7.41%

-65.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-5.50%

-34.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.96%

6.32%

+52.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и BRKW

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 40.64% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOXBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.64%

5.20%

+35.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.30%

13.23%

+93.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.53%

17.23%

+122.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.71%

17.25%

+126.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.71%

17.25%

+126.46%

Сравнение комиссий HOOX и BRKW

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и BRKW

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что меньше доходности BRKW в 25.30%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		23.72%14.12%

Часто задаваемые вопросы

HOOX and BRKW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOX has higher volatility (40.64%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -46.84% for HOOX. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 23.72% for HOOX.

HOOX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOX и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор