PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

HOOW

1 день
0.96%
1 месяц
17.22%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-29.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и SPYI

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-24.22%52.60%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%13.58%

Correlation

The correlation between HOOW and SPYI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов HOOW и SPYI

Секторы
HOOW
SPYI

Финансовые услуги

3.3%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

HOOW
3.3%
SPYI
11.8%

Сырьевые материалы

HOOW

-

SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

HOOW

-

SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

SPYI
4.9%

Энергетика

HOOW

-

SPYI
3.5%

Здравоохранение

HOOW

-

SPYI
8.5%

Промышленность

HOOW

-

SPYI
8.4%

Недвижимость

HOOW

-

SPYI
2.0%

Технологии

HOOW

-

SPYI
35.5%

Коммунальные услуги

HOOW

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

HOOW vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.05

—

HOOW vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и SPYI

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-16.47%

-49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.54%

-1.79%

-46.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.67%

-1.81%

-27.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и SPYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.09%

10.10%

+73.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.09%

12.99%

+71.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.09%

12.99%

+71.10%

Сравнение комиссий HOOW и SPYI

HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и SPYI

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 147.58%, что больше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM2025202420232022
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		147.58%67.92%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and SPYI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

HOOW has the higher dividend yield at 147.58%, compared with 11.80% for SPYI.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор