Сравнение HOOW с SMST
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 228.15% |
Correlation
The correlation between HOOW and SMST is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.62 |
The correlation between HOOW and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. SMST — Ранг доходности на риск
HOOW
SMST
Сравнение HOOW c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.04 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.82 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и SMST
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -99.25% | +33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -85.39% | +19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -97.32% | +56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -90.93% | +60.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 44.56% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и SMST
Текущая волатильность для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) составляет 24.01%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что HOOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 55.38% | -31.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 135.32% | -70.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 149.40% | -65.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 167.53% | -83.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 167.53% | -83.55% |
Сравнение комиссий HOOW и SMST
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и SMST
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and SMST have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to HOOW (24.01%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.96% for HOOW. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 24.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 0.00% for SMST.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор