PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOW с HOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с HOOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs -46.84% for HOOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и HOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -40.46%.

HOOW

1 день
-9.53%
1 месяц
10.78%
6 месяцев
-9.72%
С начала года
-12.18%
1 год
-6.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOX

1 день
-16.36%
1 месяц
14.11%
6 месяцев
-36.36%
С начала года
-40.46%
1 год
-46.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и HOOX

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-12.18%52.60%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-40.46%62.25%

Correlation

The correlation between HOOW and HOOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

1.00

The correlation between HOOW and HOOX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOOW и HOOX

Секторы
HOOW
HOOX

Финансовые услуги

3.5%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
3.5%
HOOX
100.0%

Сырьевые материалы

HOOW

-

HOOX

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

HOOX

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

HOOX

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

HOOX

-

Энергетика

HOOW

-

HOOX

-

Здравоохранение

HOOW

-

HOOX

-

Промышленность

HOOW

-

HOOX

-

Недвижимость

HOOW

-

HOOX

-

Технологии

HOOW

-

HOOX

-

Коммунальные услуги

HOOW

-

HOOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с COIWHOOW с TSYYHOOW с QQQI
Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOOGHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с BKCH

Доходность на риск

HOOW vs. HOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c HOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWHOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.34

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.35

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.54

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-0.80

+0.62

HOOW vs. HOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOW на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа HOOX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOW и HOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и HOOX

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и HOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWHOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-87.11%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.74%

-87.11%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-72.43%

+32.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.49%

-40.48%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

58.96%

-19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и HOOX

Текущая волатильность для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) составляет 24.01%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 40.64%. Это указывает на то, что HOOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWHOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.01%

40.64%

-16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.40%

106.30%

-41.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.21%

139.53%

-55.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.98%

143.71%

-59.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.98%

143.71%

-59.73%

Сравнение комиссий HOOW и HOOX

HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и HOOX

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности HOOX в 23.72%

ПозицияTTM2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		133.11%67.92%
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		23.72%14.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HOOW and HOOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HOOX has higher volatility (40.64%) compared to HOOW (24.01%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs HOOX's -87.11%.

On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -46.84% for HOOX. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 24.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 23.72% for HOOX.

They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.31% for HOOX.

HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и HOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор