PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOG с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOG с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. HOOG is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, HOOG returned -29.31% vs -74.31% for BOIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности HOOG и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -60.40%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -36.77%.

HOOG

1 день
-12.13%
1 месяц
10.59%
С начала года
-60.40%
6 месяцев
-72.73%
1 год
-29.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOG и BOIL

2026 (YTD)2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-60.40%291.44%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-71.45%

Correlation

The correlation between HOOG and BOIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с QLD
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

HOOG vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 66
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOGBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.66

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.78

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.92

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-1.26

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOG vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOGBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.61

+0.92

Просадки

Сравнение просадок HOOG и BOIL

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOGBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-100.00%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-80.85%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.53%

-100.00%

+18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-93.59%

+56.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.22%

59.20%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и BOIL

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 23.95%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOGBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.51%

23.95%

+17.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.64%

107.61%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.15%

113.64%

+23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.88%

118.89%

+25.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.88%

101.81%

+43.07%

Сравнение комиссий HOOG и BOIL

HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и BOIL

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		31.07%12.30%

Часто задаваемые вопросы

HOOG and BOIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (41.51%) compared to BOIL (23.95%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs BOIL's -100.00%.

On 1-year performance, HOOG leads with -29.31% vs -74.31% for BOIL. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -29.31% return vs -74.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for BOIL.

HOOG is categorized as Leveraged Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.31% for BOIL.

HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOG и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор