Сравнение HOOD с BITS
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the NONE. Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 50.12%/yr for BITS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -0.50%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 50.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -49.20% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -0.50% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
Correlation
The correlation between HOOD and BITS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between HOOD and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. BITS — Ранг доходности на риск
HOOD
BITS
Сравнение HOOD c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и BITS
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -83.11% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -48.38% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -48.38% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -34.49% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -42.68% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 26.34% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и BITS
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 15.40% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 41.68% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 53.37% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 60.96% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 60.96% | +13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и BITS
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.91% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOD and BITS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to BITS (15.40%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs BITS's -83.11%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор