PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLA с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с EFAV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. HOLA is actively managed, while EFAV is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.14%.

HOLA

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
-1.22%
1 месяц
-3.52%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.99%
1 год
8.40%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.03%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLA и EFAV

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.32%7.55%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.14%4.94%

Correlation

The correlation between HOLA and EFAV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов HOLA и EFAV

Секторы
HOLA
EFAV

Финансовые услуги

23.9%
19.9%

Промышленность

15.5%
15.1%

Технологии

11.9%
4.5%

Здравоохранение

9.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.2%

Сырьевые материалы

5.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.7%

Коммунальные услуги

2.7%
9.1%

Энергетика

2.6%
8.2%

Недвижимость

1.0%
2.9%

Финансовые услуги

HOLA
23.9%
EFAV
19.9%

Промышленность

HOLA
15.5%
EFAV
15.1%

Технологии

HOLA
11.9%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

HOLA
9.5%
EFAV
12.4%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.5%
EFAV
11.5%

Потребительский циклический сектор

HOLA
6.2%
EFAV
5.2%

Сырьевые материалы

HOLA
5.2%
EFAV
1.6%

Коммуникационные услуги

HOLA
3.1%
EFAV
9.7%

Коммунальные услуги

HOLA
2.7%
EFAV
9.1%

Энергетика

HOLA
2.6%
EFAV
8.2%

Недвижимость

HOLA
1.0%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

HOLA vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLA
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLA c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOLA vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLAEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.53

+0.78

Просадки

Сравнение просадок HOLA и EFAV

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-27.56%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-6.23%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.77%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и EFAV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

10.40%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

11.80%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

13.21%

-3.69%

Сравнение комиссий HOLA и EFAV

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и EFAV

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности EFAV в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.10%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.92%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and EFAV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

EFAV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.92% for HOLA.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.20% for EFAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор