Сравнение HODL с SMST
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. HODL is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. HODL charges 0.25%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности HODL и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 57.03% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between HODL and SMST is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between HODL and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. SMST — Ранг доходности на риск
HODL
SMST
Сравнение HODL c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.04 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.82 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и SMST
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -99.25% | +46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -85.39% | +32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -97.32% | +48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -90.93% | +73.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 44.56% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и SMST
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 10.76%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 55.38% | -44.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 135.32% | -100.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 149.40% | -105.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 167.53% | -117.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 167.53% | -117.94% |
Сравнение комиссий HODL и SMST
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и SMST
Ни HODL, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HODL and SMST have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
HODL and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор