Сравнение HODL с MOAT
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs 14.32% for MOAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности HODL и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 3.89%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам HODL и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 3.89% | 13.20% | 12.08% |
Correlation
The correlation between HODL and MOAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. MOAT — Ранг доходности на риск
HODL
MOAT
Сравнение HODL c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.16 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.44 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и MOAT
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -33.31% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -12.43% | -40.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -0.07% | -48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -3.83% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 4.18% | +28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и MOAT
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 4.16% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 10.34% | +24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 13.91% | +30.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 18.27% | +31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 18.60% | +30.99% |
Сравнение комиссий HODL и MOAT
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и MOAT
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.30% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and MOAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to MOAT (4.16%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs MOAT's -33.31%.
On 1-year performance, MOAT leads with 14.32% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOAT has performed better with a 14.32% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.
MOAT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while MOAT is Large Cap Blend Equities. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.47% for MOAT.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор