Сравнение HODL с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
HODL и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HODL и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 12.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -6.87%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и MOAT
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
HODL vs. MOAT — Ранг доходности на риск
HODL
MOAT
Сравнение HODL c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.98 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.83 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.12 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HODL и MOAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и MOAT
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и MOAT
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -33.31% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -13.30% | -35.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -10.42% | -35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -3.80% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 3.55% | +19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и MOAT
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 4.78% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 10.10% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 19.76% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 18.09% | +32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 18.71% | +32.19% |