Сравнение HODL с FLTR
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 5.30% for FLTR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности HODL и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.23%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам HODL и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.23% | 5.22% | 7.10% |
Correlation
The correlation between HODL and FLTR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. FLTR — Ранг доходности на риск
HODL
FLTR
Сравнение HODL c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 3.08 | -2.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 16.96 | -17.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 99.46 | -100.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и FLTR
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -17.84% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -0.31% | -52.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | 0.00% | -52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -0.67% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 0.05% | +30.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и FLTR
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 0.29% | +13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 0.66% | +33.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 0.81% | +43.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 2.13% | +47.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 5.00% | +44.88% |
Сравнение комиссий HODL и FLTR
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и FLTR
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.71% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and FLTR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to FLTR (0.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs FLTR's -17.84%.
On 1-year performance, FLTR leads with 5.30% vs -45.11% for HODL. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLTR has performed better with a 5.30% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
FLTR has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while FLTR is Corporate Bonds. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.14% for FLTR.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор