Сравнение HODL с ETHV
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from VanEck - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs -44.82% for ETHV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности HODL и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -36.95%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 36.84% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
Correlation
The correlation between HODL and ETHV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between HODL and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. ETHV — Ранг доходности на риск
HODL
ETHV
Сравнение HODL c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.66 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.03 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и ETHV
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки ETHV в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -67.88% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -67.88% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -61.35% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -34.71% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 43.55% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и ETHV
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 10.76%, в то время как у VanEck Ethereum ETF (ETHV) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 14.44% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 47.28% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 68.36% | -24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 71.82% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 71.82% | -22.23% |
Сравнение комиссий HODL и ETHV
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и ETHV
Ни HODL, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HODL and ETHV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs ETHV's -67.88%.
On 1-year performance, ETHV leads with -44.82% vs -46.21% for HODL. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -44.82% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
HODL and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор