Сравнение ETHV с EZET
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs -44.75% for EZET. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHV показывает доходность -36.95%, а EZET немного выше – -36.90%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between ETHV and EZET is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHV and EZET has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. EZET — Ранг доходности на риск
ETHV
EZET
Сравнение ETHV c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.03 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и EZET
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, примерно равная максимальной просадке EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -67.89% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -67.89% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -61.32% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -34.63% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 43.55% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и EZET
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Franklin Ethereum ETF (EZET) имеют волатильность 14.44% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 14.48% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 47.33% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 68.45% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 71.90% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 71.90% | -0.08% |
Сравнение комиссий ETHV и EZET
ETHV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и EZET
Ни ETHV, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHV and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to ETHV (14.44%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -44.75% vs -44.82% for ETHV. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -44.75% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETHV.
ETHV and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор