Сравнение HODL с DBE
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs 81.31% for DBE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности HODL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам HODL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 0.94% |
Correlation
The correlation between HODL and DBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between HODL and DBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. DBE — Ранг доходности на риск
HODL
DBE
Сравнение HODL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.67 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.08 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.33 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и DBE
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -86.69% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -14.41% | -34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -32.03% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -57.30% | +41.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 7.37% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и DBE
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 13.05% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 30.97% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 35.07% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 29.41% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 28.34% | +21.54% |
Сравнение комиссий HODL и DBE
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и DBE
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор