Сравнение HODL с BLOX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while BLOX is actively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs -17.11% for BLOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HODL charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -19.55% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between HODL and BLOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between HODL and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BLOX — Ранг доходности на риск
HODL
BLOX
Сравнение HODL c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.36 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.70 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BLOX
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -47.09% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -47.09% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -35.61% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -19.28% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 24.59% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BLOX
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 10.76%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 12.97% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 41.16% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 54.85% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 53.75% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 53.75% | -4.16% |
Сравнение комиссий HODL и BLOX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BLOX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BLOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and Nicholas. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор