Сравнение HODL с BLOX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while BLOX is actively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 10.47% for BLOX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 7.21%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -19.55% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 7.21% | 8.17% |
Correlation
The correlation between HODL and BLOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between HODL and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BLOX — Ранг доходности на риск
HODL
BLOX
Сравнение HODL c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.22 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.45 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BLOX
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -47.09% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -47.09% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -25.89% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -18.71% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 23.56% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BLOX
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 13.29%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 16.18% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 40.75% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 54.10% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 53.88% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 53.88% | -4.00% |
Сравнение комиссий HODL и BLOX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BLOX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BLOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.18%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 10.47% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 10.47% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 43.08%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and Nicholas. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор