Сравнение HODL с BITS
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs 14.99% for BITS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 62.06% |
Correlation
The correlation between HODL and BITS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between HODL and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BITS — Ранг доходности на риск
HODL
BITS
Сравнение HODL c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.31 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.58 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.29 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BITS
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -83.11% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -48.38% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -32.77% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -42.75% | +26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 25.76% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BITS
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 12.16% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 40.38% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 52.48% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 60.89% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 60.89% | -11.01% |
Сравнение комиссий HODL и BITS
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BITS
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BITS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for HODL.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор