PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HODL с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HODL с BITO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

HODL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или BITO.

Корреляция

Корреляция между HODL и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HODL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.23%
86.26%
HODL
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.75

BITO:

0.58

Коэф-т Сортино

HODL:

1.38

BITO:

1.19

Коэф-т Омега

HODL:

1.16

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

HODL:

1.45

BITO:

1.03

Коэф-т Мартина

HODL:

3.18

BITO:

2.33

Индекс Язвы

HODL:

12.78%

BITO:

13.79%

Дневная вол-ть

HODL:

54.16%

BITO:

55.22%

Макс. просадка

HODL:

-28.07%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

HODL:

-12.23%

BITO:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -1.44%.

HODL

С начала года

0.24%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

37.11%

1 год

46.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-1.44%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

32.61%

1 год

37.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HODL и BITO

HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
HODL
VanEck Bitcoin Trust
График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HODL: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HODL: 0.75
BITO: 0.58
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HODL: 1.38
BITO: 1.19
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HODL: 1.16
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HODL: 1.45
BITO: 1.08
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HODL: 3.18
BITO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.75
0.58
HODL
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и BITO

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.78%.

TTM20242023
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.78%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок HODL и BITO

Максимальная просадка HODL за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-14.26%
HODL
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и BITO

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 16.30% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
16.72%
HODL
BITO