Сравнение HODL с BITO
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs -41.98% for BITO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HODL charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -27.34%, а BITO немного ниже – -28.44%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 87.60% |
Correlation
The correlation between HODL and BITO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between HODL and BITO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BITO — Ранг доходности на риск
HODL
BITO
Сравнение HODL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.83 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.44 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.10 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BITO
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -77.86% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -50.64% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -50.64% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -36.75% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 29.27% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BITO
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.05% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.03% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 33.71% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 43.61% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 55.10% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 55.10% | -5.22% |
Сравнение комиссий HODL и BITO
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BITO
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HODL and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HODL has higher volatility (9.05%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, HODL leads with -39.52% vs -41.98% for BITO. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -39.52% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.95% for BITO.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор