Сравнение HODL с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
HODL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HODL и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 87.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -22.04%, а BITO немного ниже – -22.79%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и BITO
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
HODL vs. BITO — Ранг доходности на риск
HODL
BITO
Сравнение HODL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.52 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.50 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.42 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.89 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.08 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между HODL и BITO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BITO
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BITO
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -77.86% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -50.05% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -46.75% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -36.57% | +22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 23.73% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BITO
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.99% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 12.84% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 36.71% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 45.32% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 55.77% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 55.77% | -4.87% |