Сравнение HODL с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HODL с BITO

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

HODL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или BITO.

Корреляция

Корреляция между HODL и BITO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HODL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HODL

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.37

BITO:

0.18

Коэф-т Сортино

HODL:

0.91

BITO:

0.66

Коэф-т Омега

HODL:

1.10

BITO:

1.08

Коэф-т Кальмара

HODL:

0.72

BITO:

0.31

Коэф-т Мартина

HODL:

1.58

BITO:

0.70

Индекс Язвы

HODL:

12.43%

BITO:

13.89%

Дневная вол-ть

HODL:

53.94%

BITO:

54.86%

Макс. просадка

HODL:

-27.51%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

HODL:

-20.35%

BITO:

-23.78%

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -12.39%.

HODL

С начала года

-9.03%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

37.61%

1 год

21.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-12.39%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

30.02%

1 год

11.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HODL и BITO

HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

BITO: 0.95%

HODL

VanEck Bitcoin Trust

HODL: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HODL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HODL: 0.37

BITO: 0.18

Коэффициент Сортино

HODL: 0.91

BITO: 0.66

Коэффициент Омега

HODL: 1.10

BITO: 1.08

Коэффициент Кальмара

HODL: 0.72

BITO: 0.33

Коэффициент Мартина

HODL: 1.58

BITO: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HODL

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и BITO

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 72.79%.

	TTM	2024	2023
HODL VanEck Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	72.79%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок HODL и BITO

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HODL

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и BITO

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 16.37% и 16.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HODL

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HODL с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HODL и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HODL и BITO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и BITO

HODL

BITO

Сравнение HODL c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и BITO

Просадки

Сравнение просадок HODL и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество