Сравнение HODL с BETH
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while BETH is actively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs -41.18% for BETH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HODL charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BETH.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно выше, чем у BETH с доходностью -30.85%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 68.33% |
Correlation
The correlation between HODL and BETH is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between HODL and BETH has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BETH — Ранг доходности на риск
HODL
BETH
Сравнение HODL c BETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.78 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.33 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BETH
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки BETH в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -53.27% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -53.27% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -53.27% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -17.65% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 30.89% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BETH
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеют волатильность 9.05% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.18% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 35.80% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 46.84% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 51.17% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 51.17% | -1.29% |
Сравнение комиссий HODL и BETH
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BETH
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HODL and BETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETH has higher volatility (9.18%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs BETH's -53.27%.
On 1-year performance, HODL leads with -39.52% vs -41.18% for BETH. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -39.52% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.95% for BETH.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор