Сравнение BETH с GBTC

С начала года, BETH показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 2.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BETH за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.