PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETH с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETH с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BETH is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -40.35% for GBTC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BETH charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности BETH и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -27.82%.

BETH

1 день
-2.62%
1 месяц
-22.99%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-34.87%
1 год
-41.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETH и GBTC

2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-30.85%-11.20%85.03%42.75%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%77.99%

Correlation

The correlation between BETH and GBTC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between BETH and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BETH:
BETH с BETEBETH с BTFBETH с BITOBETH с BTOPBETH с ARKYBETH с BTC-USDBETH с BKCH
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BETH vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 22
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETHGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.93

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-1.31

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.81

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.40

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETH vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETHGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BETH и GBTC

Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETHGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-89.91%

+36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.27%

-49.87%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.27%

-49.87%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-43.43%

+25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

28.81%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и GBTC

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 9.18% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETHGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.07%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.80%

33.86%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.84%

43.69%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.17%

62.44%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.17%

82.20%

-31.03%

Сравнение комиссий BETH и GBTC

BETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и GBTC

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		59.10%57.68%19.71%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BETH and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BETH has higher volatility (9.18%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs GBTC's -89.91%.

On 1-year performance, GBTC leads with -40.35% vs -41.18% for BETH. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBTC has performed better with a -40.35% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 0.00% for GBTC.

They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 1.50% for GBTC.

BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETH и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор