PortfoliosLab logo
Сравнение BETH с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BETH и GBTC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности BETH и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
34.39%
36.63%
BETH
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETH:

1.55

GBTC:

1.86

Коэф-т Сортино

BETH:

2.20

GBTC:

2.44

Коэф-т Омега

BETH:

1.26

GBTC:

1.29

Коэф-т Кальмара

BETH:

2.60

GBTC:

2.80

Коэф-т Мартина

BETH:

5.59

GBTC:

6.93

Индекс Язвы

BETH:

15.78%

GBTC:

15.54%

Дневная вол-ть

BETH:

56.84%

GBTC:

57.86%

Макс. просадка

BETH:

-33.89%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BETH:

-8.72%

GBTC:

-6.08%

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 7.48%.


BETH

С начала года

5.88%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

37.12%

1 год

90.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

7.48%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

41.06%

1 год

109.70%

5 лет

51.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETH и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BETH
Ранг риск-скорректированной доходности BETH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETH c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BETH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.551.86
Коэффициент Сортино BETH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.202.44
Коэффициент Омега BETH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.29
Коэффициент Кальмара BETH, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.603.07
Коэффициент Мартина BETH, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.596.93
BETH
GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
1.55
1.86
BETH
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и GBTC

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 18.61%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
18.61%19.71%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BETH и GBTC

Максимальная просадка BETH за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.72%
-6.08%
BETH
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и GBTC

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.09% и 15.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.09%
15.71%
BETH
GBTC