Сравнение HOBEX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HOBEX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOBEX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 0.64% | 7.23% | 7.16% | 4.74% | -3.42% | 6.25% | 6.83% | 7.30% | 1.26% | 2.42% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у STBFX с доходностью 0.28%.
HOBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOBEX и STBFX
HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
HOBEX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
HOBEX
STBFX
Сравнение HOBEX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOBEX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.93 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.43 | 3.08 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 1.49 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | 6.79 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.11 | 17.29 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOBEX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.93 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.72 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HOBEX и STBFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBEX и STBFX
Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 5.54% | 5.94% | 6.58% | 5.05% | 4.83% | 4.00% | 5.44% | 3.05% | 3.84% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок HOBEX и STBFX
Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOBEX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -6.79% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -0.60% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.57% | -6.68% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.41% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.62% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.24% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOBEX и STBFX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOBEX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.77% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.43% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 2.13% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.25% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 2.00% | +3.77% |