Сравнение HOBEX с PTLDX
HOBEX (Holbrook Income Fund) and PTLDX (PIMCO Low Duration Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, HOBEX returned 3.84%/yr vs 1.82%/yr for PTLDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HOBEX charges 1.60%/yr vs 0.46%/yr for PTLDX.
Доходность
Сравнение доходности HOBEX и PTLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOBEX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у PTLDX с доходностью 0.40%.
HOBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- —
PTLDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам HOBEX и PTLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 2.12% | 7.23% | 7.16% | 4.74% | -3.42% | 6.25% | 6.83% | 7.30% | 1.26% | 2.42% |
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 0.40% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.95% |
Correlation
The correlation between HOBEX and PTLDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between HOBEX and PTLDX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOBEX vs. PTLDX — Ранг доходности на риск
HOBEX
PTLDX
Сравнение HOBEX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOBEX | PTLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.60 | 1.45 | +1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.89 | 2.41 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.41 | 9.55 | +25.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOBEX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.79 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.48 | 0.74 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок HOBEX и PTLDX
Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки PTLDX в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PTLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOBEX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -8.21% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -1.60% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -1.60% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.57% | -8.21% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.76% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.40% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOBEX и PTLDX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.52%, в то время как у PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOBEX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.63% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 1.57% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 2.15% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.49% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 2.10% | +3.62% |
Сравнение комиссий HOBEX и PTLDX
HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PTLDX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBEX и PTLDX
Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PTLDX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 5.79% | 5.94% | 6.58% | 5.05% | 4.83% | 4.00% | 5.44% | 3.05% | 3.84% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 4.21% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
HOBEX and PTLDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLDX has higher volatility (0.63%) compared to HOBEX (0.52%). In terms of maximum drawdown, HOBEX dropped -23.58% vs PTLDX's -8.21%.
HOBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOBEX и PTLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор