PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%-1.13%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHX

Сравнение комиссий HOBEX и GPICX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

HOBEX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.51

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

3.71

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.94

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

5.53

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

32.23

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

2.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.75

-1.00

Корреляция

Корреляция между HOBEX и GPICX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и GPICX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и GPICX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-3.10%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-0.52%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-2.79%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.04%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.57%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.09%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и GPICX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у GuidepathConservative Income Fund (GPICX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.37%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.56%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.14%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

1.10%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

1.07%

+4.70%