PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий HOBEX и DHEAX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Доходность на риск

HOBEX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

4.21

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

6.76

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

2.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

9.96

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

38.15

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

4.21

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

2.78

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.74

-0.99

Корреляция

Корреляция между HOBEX и DHEAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и DHEAX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и DHEAX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-12.34%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-0.50%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-5.06%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.19%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.82%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.13%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и DHEAX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.43%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.80%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.19%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

1.51%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

2.29%

+3.48%