PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с ROMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с ROMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while ROMO is a Momentum fund tracking the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 5.15%/yr vs 6.89%/yr for ROMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 0.82%/yr for ROMO.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и ROMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у ROMO с доходностью 6.84%.

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

ROMO

1 день
0.48%
1 месяц
3.28%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.59%
3 года*
14.86%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и ROMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%1.16%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.84%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%

Correlation

The correlation between HNDL and ROMO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between HNDL and ROMO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HNDL и ROMO

Секторы
HNDL
ROMO

Финансовые услуги

89.8%
22.0%

Технологии

22.7%
12.5%

Энергетика

16.4%
3.9%

Коммунальные услуги

15.3%
3.6%

Недвижимость

9.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.0%

Здравоохранение

6.1%
9.6%

Промышленность

5.0%
19.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.3%

Сырьевые материалы

1.2%
6.2%

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
ROMO
22.0%

Технологии

HNDL
22.7%
ROMO
12.5%

Энергетика

HNDL
16.4%
ROMO
3.9%

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
ROMO
3.6%

Недвижимость

HNDL
9.8%
ROMO
3.0%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
ROMO
8.4%

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
ROMO
5.0%

Здравоохранение

HNDL
6.1%
ROMO
9.6%

Промышленность

HNDL
5.0%
ROMO
19.4%

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
ROMO
6.3%

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
ROMO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLD
Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с BLNDXROMO с VOOROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA

Доходность на риск

HNDL vs. ROMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c ROMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLROMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.30

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.86

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.58

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

5.72

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. ROMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ROMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и ROMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLROMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.30

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HNDL и ROMO

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки ROMO в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и ROMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLROMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-28.66%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-11.16%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-14.09%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-20.26%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.14%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.30%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.08%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и ROMO

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 2.06%, в то время как у Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLROMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.00%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

11.11%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

13.57%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

12.03%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

14.45%

-3.71%

Сравнение комиссий HNDL и ROMO

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ROMO в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и ROMO

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности ROMO в 8.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.30%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and ROMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROMO has higher volatility (4.00%) compared to HNDL (2.06%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs ROMO's -28.66%.

On 5-year performance, ROMO leads with 6.89% vs 5.15% for HNDL. On fees, ROMO is cheaper at 0.82% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROMO has performed better with a 6.89% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROMO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

ROMO has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 6.77% for HNDL.

HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while ROMO is Momentum. HNDL tracks NASDAQ 7 HANDL™ Index, while ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 0.82% for ROMO.

HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и ROMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор