PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с ROMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDL с ROMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO).

HNDL и ROMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и ROMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDL и ROMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.31%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%1.16%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		0.44%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ROMO с доходностью 0.44%.

HNDL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.56%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—

ROMO

1 день
1.30%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.52%
1 год
13.40%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLDHNDL с MDIV
Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с SPYROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с QTRROMO с DBMFROMO с MNA

Сравнение комиссий HNDL и ROMO

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ROMO в 0.82%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Доходность на риск

HNDL vs. ROMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c ROMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLROMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

5.04

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. ROMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROMO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и ROMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLROMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.95

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между HNDL и ROMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и ROMO

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности ROMO в 8.83%

TTM20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.98%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.83%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и ROMO

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки ROMO в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и ROMO.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDLROMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-28.66%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.16%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-20.26%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-7.07%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.43%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.77%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и ROMO

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 3.53%, в то время как у Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDLROMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.88%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

10.68%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

14.22%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

11.91%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

14.43%

-3.63%